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Trading algorithmique & bots

Walk-forward

Méthode de validation qui alterne des phases d'optimisation et de test sur des périodes successives. Elle simule l'usage réel d'une stratégie qui s'adapte au fil du temps et limite le surapprentissage.

Exemple concret

Optimiser sur un an, tester sur trois mois, puis décaler la fenêtre et recommencer.

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