Trading algorithmique & bots
Walk-forward
Méthode de validation qui alterne des phases d'optimisation et de test sur des périodes successives. Elle simule l'usage réel d'une stratégie qui s'adapte au fil du temps et limite le surapprentissage.
Exemple concret
Optimiser sur un an, tester sur trois mois, puis décaler la fenêtre et recommencer.
