Trading algorithmique & bots
Backtest
Le backtest simule ce qu'aurait donné une stratégie dans le passé. Il est utile mais ne garantit rien : il faut éviter le surajustement et le compléter par un test en conditions réelles.
Exemple concret
Une stratégie testée sur 5 ans affiche un profit net et un drawdown maximum de 12 %.
