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Trading algorithmique & bots

Backtest

Le backtest simule ce qu'aurait donné une stratégie dans le passé. Il est utile mais ne garantit rien : il faut éviter le surajustement et le compléter par un test en conditions réelles.

Exemple concret

Une stratégie testée sur 5 ans affiche un profit net et un drawdown maximum de 12 %.

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