Trading algorithmique & bots
Slippage dans les backtests
Prise en compte du glissement dans les simulations. Ignorer le slippage et les frais surévalue les performances d'une stratégie, surtout pour les stratégies à haute fréquence.
Exemple concret
Un test ajoute 0,5 pip de glissement par trade pour rester réaliste.
