Performance & métriques
Risque de queue
Risque d'événements extrêmes et rares, situés aux extrémités de la distribution des rendements. Les modèles classiques le sous-estiment, ce qui rend les krachs plus fréquents que prévu.
Exemple concret
Un krach de 20 % en une séance, considéré comme quasi impossible par un modèle gaussien, relève du risque de queue.