Performance & métriques
Risque ajusté du rendement
Rendement rapporté au risque pris pour l'obtenir. Il permet de comparer des stratégies de volatilités différentes : un rendement élevé obtenu avec un risque très fort peut être moins intéressant qu'un rendement modéré et régulier.
Exemple concret
Deux stratégies gagnent 10 % par an, mais l'une avec un drawdown de 30 % et l'autre de 8 %.