Performance & métriques
Kurtosis
Mesure de l'épaisseur des queues d'une distribution. Un kurtosis élevé indique que les événements extrêmes, positifs ou négatifs, sont plus fréquents qu'avec une distribution normale.
Exemple concret
Une stratégie avec un kurtosis élevé connaît parfois de très gros gains ou de très grosses pertes.