Performance & métriques
Corrélation avec le marché
Degré de lien entre les rendements d'une stratégie ou d'un portefeuille et ceux d'un indice de marché. Une corrélation faible aide à la diversification, car elle réduit la dépendance aux mouvements généraux.
Exemple concret
Une stratégie avec une corrélation de 0,2 avec le S&P 500 reste peu affectée par ses variations.