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Vega
Quand la volatilité implicite augmente, la valeur des options monte, et inversement. Le vega est plus élevé pour les échéances longues.
Exemple concret
Un vega de 0,10 : +1 point de volatilité ajoute 0,10 € à la prime.
Quand la volatilité implicite augmente, la valeur des options monte, et inversement. Le vega est plus élevé pour les échéances longues.
Un vega de 0,10 : +1 point de volatilité ajoute 0,10 € à la prime.