Gestion du risque
Risque de modèle
Risque de perte lié à un modèle erroné ou mal adapté : hypothèses irréalistes, données insuffisantes ou conditions de marché qui ont changé. Il peut conduire à sous-estimer fortement les pertes potentielles.
Exemple concret
Un modèle calibré sur une période calme sous-estime les pertes lors d'un krach.